La norme BCBS 239

En 2008, la crise des subprimes a révélé la notion de risque systémique et rappelé l’impact du risque de liquidité : la propagation d’une crise dans les banques, par effet domino, pouvant entraîner l’effondrement du système financier. Cette crise financière mondiale a ainsi renforcé la régulation des risques bancaires au niveau international, européen et national. Les accords Bâle III, en 2010, font partie des initiatives, au niveau international, visant à renforcer le système financier. Ils apportent trois principales nouveautés à la réglementation prudentielle : deux ratios de liquidité (le LCR, à court terme, et le NSFR, à long terme), un ratio de levier, et un durcissement des fonds propres.

Au niveau européen, la Banque Centrale Européenne, nouveau superviseur unique bancaire depuis novembre 2014, s’est emparée de ces sujets. Elle a imposé la mise en place de la norme BCBS 239, dès janvier 2016. Ces travaux du Comité de Bâle, visent essentiellement à renforcer la qualité des données remontées par la banque depuis les clients jusqu’au régulateur, pour mieux évaluer les risques des banques à risque systémique.

Poster un Commentaire

Soyez le premier à commenter !


wpDiscuz